Склеивание фьючерсов после roll-over (экспирация)

Тема в разделе "Вопросы и ответы", создана пользователем Alexander Korznikov, 4 окт 2020.

  1. Alexander Korznikov

    Alexander Korznikov Новичок

    Регистрация:
    19 апр 2020
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте, возможно ли построение исторического графика фьючерса с возможностью back-adjustment?
    Теория:
    https://www.tradesignal.com/adjusted-futures-contracts/
    Рабочий пример на barchart.com:
    https://www.barchart.com/futures/quotes/QAZ20/interactive-chart
    Settings -> Adjustments -> выбрать Build "Continuation" Chart и Back Adjust History.
    В двух словах, логика заключается в том, что цена следующего контракта по фьючерсу имеет относительно другую цену, тем самым после экспирации образовывая гэп. В последствии "ломая" технический анализ исторических данных и приводя к некорректрым выводам и решениям.

    Занарее спасибо.