В стакане часто встречаются роботы которые выталкивают цену показывая объем, но при этом объем скачет по цене в зависимости от ее движения и в итоге не реализуется по рынку. Предлагаю создать индикатор нахождения крупного объема на одном ценовом уровне длительное время. Так слева от цены разместить столбик который будет увеличиваться в зависимости от того сколько тиков крупная заявка находится на одном ценовом уровне. С таким индикатором будет значительно проще отследить крупную заявку которая длительное время стоит в стакане, что повышает вероятность ее срабатывания.