Ошибка расчёта VAH и VAL в объекте и индикаторе VolumeProfile

Тема в разделе "Сообщения об ошибках", создана пользователем edi_chel, 24 окт 2020.

  1. edi_chel

    edi_chel Участник

    Регистрация:
    27 апр 2020
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    В текущей (4.5.15) и трех или четырех предыдущих версиях (более ранние не смотрел) у индикатора и объекта "VolumeProfile" есть ошибка расчёта значений "value area high" "value area low". Снимки экрана прилагаю:
    TT_volume_profile_err_02.png TT_volume_profile_err_01.png TT_volume_profile_err_03.png
    Инструмент: на снимках BR (BRU20), но то же самое видел и на других инструментах. В данном примере режим работы - Плеер.
     
  2. Support

    Support Администратор
    Команда форума

    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    1 527
    Симпатии:
    426
    Всё правильно тут посчитано
     
  3. edi_chel

    edi_chel Участник

    Регистрация:
    27 апр 2020
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Вроде, везде написано, что зона Value area - диапазон цены, в котором куплено-продано количество лотов заданное в процентах от общего количества за период анализа. Обычно используется 70% (это округление от 68% - зоны 1 сигма в стандартном нормальном распределении).
    Из этого описания следует, что на зоны выше и ниже VA приходится остаток - 30%. Логично предположить, что 15% объёма на область выше VA и 15% объёма на область ниже VA.
    На 3-м снимке из моего сообщения даже невооруженным взглядом видно, что в зоне выше VAH проторговано на-а-а-амного меньше лотов, чем в зоне ниже VAL. Можно даже примерно подсчитать, так как видны цифры объёмов на каждом уровне цены: в зоне выше VAH - примерно 11,5 тысяч; в зоне ниже VAL - около 185 тысяч. Явная асимметрия!

    Если вы говорите, что ошибки в расчётах нет, тогда поясните пожалуйста подробней, как в программе считаются VAL и VAH. Какие-то объёмы не учитываются?
     
  4. Support

    Support Администратор
    Команда форума

    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    1 527
    Симпатии:
    426
    Попробуйте сложить объёмы внутри value area и за пределами и посчитайте их отношение в процентах.
     
  5. edi_chel

    edi_chel Участник

    Регистрация:
    27 апр 2020
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Посчитал. Сумма проторгованных в VA объёмов составляет примерно столько, сколько задано в настройках Профиля - 68-72% (зависит от того, включать в эту зону объёмы с уровня VAL и VAH).
    TT_volume_profile_err_07.png
    Но я же не об этом! А о том, что в зоне выше VAH всего ~2%, а в зоне ниже VAL - порядка 27% всех объёмов. Почему сумма объёмов выше VAH не равна сумме объёмов ниже VAL? Налицо значительный сдвиг границ, в данном случае, вверх. Есть ещё какие-то правила в вычислении VAL и VAH, или что?
     
  6. Support

    Support Администратор
    Команда форума

    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    1 527
    Симпатии:
    426
    VAH и VAL рассчитываются относительно POC по специальной формуле
     
  7. Sereno

    Sereno Активный участник

    Регистрация:
    24 фев 2019
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    0
    Добрейшего дня, администратор! Подскажите, пожалуйста, почему в очередной раз игнорируется мой вопрос по Байбит?

    Ссылка на тему: https://tigertradesoft.ru/threads/tekuschie-problemy-s-bybit-prosba.1857/
     
  8. edi_chel

    edi_chel Участник

    Регистрация:
    27 апр 2020
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Это не тот ли алгоритм, в котором суммируются и сравниваются объёмы с двух ценовых уровней выше и ниже POC и пара уровней с большей суммой включается в VA?
    Описания:
    https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502040-volume-profile/#CALCULATION
    https://www.oreilly.com/library/view/mind-over-markets/9781118659762/b01.html
     
  9. Support

    Support Администратор
    Команда форума

    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    1 527
    Симпатии:
    426
    да он