ОИ отдельно bid и ask

Тема в разделе "Приём предложений", создана пользователем Vegarus, 28 ноя 2019.

  1. Vegarus

    Vegarus Участник

    Регистрация:
    15 ноя 2019
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    3
    Хотел бы предложить сделать возможность отображения ОИ не только в виде дельты, а и в виде отдельного, независимого подсчета по bid и по ask. То есть, если открыли 1000 новых позиций в покупку и 900 в продажу, мы увидим эти цифры, а не только дельту (100) между ними. Вот как это реализовано у конкурентов 1.JPG
    Здесь видна динамика по входу покупателей и продавцов независимо друг от друга.
    Насколько я знаю, мосбиржа не предоставляет подобные данные, но при тиковом просмотре, эти цифры видны. Остается сложить все изменения ОИ по бидовым тикам за единицу времени. То же самое для покупателей.
     
  2. MaxS

    MaxS Участник

    Регистрация:
    2 май 2017
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    1
    В какой программе реализована такая возможность?
     
  3. Vegarus

    Vegarus Участник

    Регистрация:
    15 ноя 2019
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    3
    Ответил в личку
     
  4. astronom55555

    astronom55555 Участник

    Регистрация:
    5 дек 2019
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Есть такая возможность, настройте индикатор, в одном тип сделок - покупки, в другом - продажи.
    НО!!! Подсчет Buy и Sell , в этом индикаторе, ведется не верно (в платформе из сообщения выше, немного отличный способ подсчета, но тоже не верный). Даже если задаться целью реализовать точный подсчет, ничего не получится, биржа не предоставляет достаточных данных. Его можно допилить и сделать точнее, но не на 100%. Но судя по сообщениям из архивной темы, мне показалось, что Илье это совсем не интересно.
    PS: А индикатор один из важных!
     
    #4 astronom55555, 26 дек 2019
    Последнее редактирование: 26 дек 2019
  5. Vegarus

    Vegarus Участник

    Регистрация:
    15 ноя 2019
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    3
    Я пару месяцев назад поднимал этот вопрос на форуме SBpro. Но там, также как и здесь, общения с разработчиком не получилось. Их слова "на вес золота" и на всякую муть не расходуются попусту. :(
    Что касается вашего утверждения, что это невозможно... Приведу пару скринов из того же SBPro. Из них видно что при каждом трейде (сделке из ленты) значение ОИ меняется. МосБиржа предоставляет эти данные. Берем разницу между ОИ текущей сделки и ОИ предыдущей. Эта разница делится на 2 (чтобы совпадать со значением проторгованного объёма за этот трейд). Далее смотрим прошла сделка по бид или по аск, в соответствии с этим кидаем полученное значение ОИ/2 в соответствующую копилку БИДов или АСКов. В конце временного отрезка (секунда), у нас получатся "истинные" и отдельные значения по бид и аск.
    По этим скринам видно когда конкретно закрывали стоп-лосс например. Это не Грааль, но отслеживать динамику независимо по покупкам и продажам, может представлять определенный интерес
    . 1.jpg 2.jpg
     
  6. Vegarus

    Vegarus Участник

    Регистрация:
    15 ноя 2019
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    3
    В дополнение к своему предыдущему посту. Зачем все это нужно и анализ ОИ в частности? Ну вот например, на скриншоте видно сколько контрактов входило/выходило на рынок и после какого изменения цены (рост / падение).
    2.jpg
    Предположим, что, в большинстве случаев, сделка закрывается по рынку (убыток) или лимитом (прибыль). Бывает, что прибыль закрывают вручную, это немного смазывает картину, а также роботы внутри спреда, маркетмейкеры, итп, но все же это лучше, чем ничего.
    Используя два параметра изменение цены (Sell, Buy) и изменение ОИ (+ - =), получаем 6 вариантов:
    1) Sell+ (цена упала/ ОИ вырос) продали в шорт (маркет), купили в лонг (лимит)
    2) Sell- СЛ покупателя (маркет), ТП продавца (лимит)
    3) Sell= СЛ покупателя, купили в лонг
    4) Buy+ купили в лонг, продали в шорт
    5) Buy- СЛ продавца, ТП покупателя
    6) Buy= СЛ продавца, продали в шорт
    С учетом этих вариантов, анализ скриншота становится осмысленным. Ну, а польза от всего вышенаписанного будет, только при машинной обработке и уже последующем анализе.
     
    #6 Vegarus, 26 дек 2019
    Последнее редактирование: 29 дек 2019
  7. astronom55555

    astronom55555 Участник

    Регистрация:
    5 дек 2019
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Вы рассуждаете анализируя индикатор верно, но он неверно ведет подсчет, соответственно Ваши выводы не будут достоверными на 100%, так же как и цифры индикатора.

    Вариант 1:
    Рыночная покупка - 1 контракт
    ОИ изменилось +2, т.е. покупатель и продавец вошли в рынок (1+1=2).

    Вариант 2:
    Рыночная покупка - 1 контракт.
    ОИ изменилось -2, т.е. покупатель и продавец закрылись.

    При продаже одного контракта все тоже самое, если ОИ увеличился на 2, оба участника вошли в рынок, если уменьшился - закрылись.

    Индикатор ОИ в режиме All (все) считает верно, он так же увеличивается на 2 единицы либо уменьшается, но если открыть два индикатора ОИ и выбрать тип сделок для одного индикатора Buy, а для другого Sell, то подсчет ведется неверно, т.к. индикатор добавляет 2 единицы в зависимости от инициатора сделки, т.е. если кто-то купил и ОИ вырос на 2, то эти 2 единицы появятся в том индикаторе, где тип сделок Buy (этот процесс я сам лично видел)
    НО!!! в рынок вошли 2 участника и продавец и покупатель, поэтому открытый интерес увеличился на 2 единицы, т.е. нужно добавлять 1 единицу к индикатору с типом сделок Buy и одну единицу к индикатору с типом сделок Sell.

    Конечно это не сложно исправить, собака зарыта дальше.

    Вариант 3:
    Рыночная покупка - 1 контракт.
    ОИ не изменился!!! Куда будем плюсовать, а где минусуем, в buy или sell? Биржа не предоставляет информации кто закрылся, а кто вошел в рынок. Но если мы разделили индикатор на Buy и Sell, то в каком-то должна добавиться единица, а в другом убавиться. В место этого величина ОИ (все) не меняется и в индикаторах ОИ (buy), ОИ(sell) ничего не происходит, а в этот момент может закрыться 2000 контрактов и открыться 2000, но ОИ не измениться, только посмотрев на объем можно будет предположить смену направления движения цены.
     
  8. Vegarus

    Vegarus Участник

    Регистрация:
    15 ноя 2019
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    3
    Мне кажется, что все станет на свои места, если заменить Buy и Sell, на Аск и Бид. То есть в
    каждой сделке по цене АСК есть и покупка (маркетом), и продажа (лимитом), соответственно и в
    БИДе тоже.
    Что касается неточного отображения ОИ. Вот минутные графики ТТ и СБпро смотрим бар время 12:19
    5.jpg 6.jpg
    А вот тиковый график.
    7.jpg
    Я вручную подсчитал сумму тикового ОИ за 1 минуту (12:19). Значения получились следующие:
    Bid: -20, =5, +6 (Всего 31 контракт)
    Ask: -1, =13, +1 (Всего 15 контрактов)
    All: -21, =18, +7 (Всего 46 контрактов)=Volume

    Если все это приложить к вариантам, описанным мною в прошлом посте, то получается, что за минуту 12:19 произошло следующее:
    25 контрактов лонгистов и 14 контрактов шортистов закрылись по стоп-лоссу
    1 контракт лонгиста и 20 контрактов шортистов закрылись с прибылью
    12 контрактов добавили в лонг
    20 контрактов добавили в шорт
    Если это переложить на уровни цены можно увидеть побольше информации.

    Так, что все нужные данные по ОИ биржа отдает. Другой вопрос, как эти значения отобразить на гистограмме.
    Что касается текущего отображения ОИ в TigerTrade. Отображается то все верно.Только малоинформативно.
    Дельта ОИ по биду -20+6=-14 умножаем на 2 будет -28
    Дельта ОИ по аску -1+1=0 умножаем на 2 будет 0
    Общая дельта ОИ равна -28
     
    #8 Vegarus, 26 дек 2019
    Последнее редактирование: 27 дек 2019
  9. astronom55555

    astronom55555 Участник

    Регистрация:
    5 дек 2019
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Я не понимаю, что Вы пытаетесь донести до меня. :)
    Вот прошла сделка. Участник купил 1 контракт по рынку, ОИ не изменилась. Кто открыл позицию, а кто закрыл?
     
  10. Support

    Support Администратор
    Команда форума

    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    1 356
    Симпатии:
    326
    Если ОИ не изменилось, значит один участник открыл новую позицию, а второй закрыл ранее открытую.
     
  11. Support

    Support Администратор
    Команда форума

    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    1 356
    Симпатии:
    326
    Если так делать, то Buy и Sell всегда будут равны друг другу.
     
  12. Vegarus

    Vegarus Участник

    Регистрация:
    15 ноя 2019
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    3
    Илья уже ответил ранее. Я всего лишь хотел показать, что данные по открытому интересу, транслируемые МосБиржей, могут дать гораздо больше полезной информации. На каждом баре появляются новые параметры (6 штук целых) и если смотреть динамику по времени или уровням цены, то возможно более понятно станет то, что в данный момент происходит на рынке. Пришла в голову идея, я её формализовал, остается только закодить и проверить. Ну и поделиться со мной индикатором :)
     
  13. MaxS

    MaxS Участник

    Регистрация:
    2 май 2017
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    1
    Посмотрел эту минуту в плазе. Там больше информации транслируется, в отличие от квика и транзака.
    Из 46 кластеров по 8 кластерам невозможно идентифицировать, кто открывал, а кто закрывал позицию. По остальным 38 кластерам можно со 100% точностью определить кто что делал.
    Закрытие лонга 30 контрактов (у Vegarus всего 26=25+1)
    Закрытие шорта 22 контракта
    Открытие лонга 16 контрактов (у Vegarus всего 12)
    Открытие шорта 8 контрактов.
    16 контрактов не поддаются идентификации. Почти 20% в пролете.
    Увы, Vegarus, Ваша метода ошибочна.
     
    #13 MaxS, 30 дек 2019
    Последнее редактирование: 30 дек 2019
  14. Vegarus

    Vegarus Участник

    Регистрация:
    15 ноя 2019
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    3
    Не буду спорить. Плаза, безусловно покруче в плане данных. Все-таки прямой выход на биржу. Но... В цифрах, что приведены мною выше, все чётко совпало с суммарным объёмом, дельтой и выглядит красиво. Результаты, под ответ, я не подгонял. Может, конечно это совпадение и одного измерения недостаточно для того, чтобы делать вывод, что все четко работает. Утверждать не буду. Но даже, если судить по вашим измерениям, получилось 20% ошибок. 80% точность это лучше, чем ничего. Я вообще этот топик начинал с того, чтобы модифицировать индикатор ОИ, хотя бы до атасовского уровня.
    Если появится время и желание, попробую провести ещё один подсчет и выложу сюда.
     
  15. astronom55555

    astronom55555 Участник

    Регистрация:
    5 дек 2019
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    я это понимаю и сам выше писал.
     
  16. astronom55555

    astronom55555 Участник

    Регистрация:
    5 дек 2019
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Так у АТАС он даже похуже, если ничего не меняли в последний год. В ТТ его делали по подобию, с изменениями.
     
  17. Денис25

    Денис25 Новичок

    Регистрация:
    7 сен 2019
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Хочу добавить один момент, запустил ОИ: покупки, продажи, общий, и товарищ сделал тоже самое, но у него и у меня разные показатели покупок и продаж, а общий совпадает. У меня с подпиской а у него демка. В чем тут подвох?
     
  18. Support

    Support Администратор
    Команда форума

    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    1 356
    Симпатии:
    326
    Может разница в том что без подписки история только 10 дней?
     
  19. Support

    Support Администратор
    Команда форума

    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    1 356
    Симпатии:
    326
    Поставить не AllBars а Day
     
    Денис25 нравится это.
  20. Dxq2402rr

    Dxq2402rr Участник

    Регистрация:
    24 авг 2018
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Ленту смотрите и считайте в уме ОИ и принадлежность ))