Обнаружил: 1) Два индикатора ClusterSearch с одинаковыми параметрами и разным набором входным данных (Bid / Ask) не совпадают по масштабу. В данном примере кластера 60135 и 150277 - разница в 2,5 раза, а визуально разница в ~1.5 раза. Для сравнения привел как это выглядит в ATAS. 2) В рамках одного индикатора ClusterSearch размер кластеров не соответствует значениям. Пример, кластер 918,844 на порядок меньше по размеру клатера 1,893,155, хотя численная разница всего в ~2 раза. PriceScale = 10 в данном примере.
Еще обнаружил проблему. Пример с GAZP. Кластера заданы для Bid/Ask со значением 900,000+ (без верхней границы). Очень много мелких кластеров, но значения для них указаны как для крупных. (see UPDATED) Похоже, тут дело не только в масштабе, этих мелких кластеров вообще не должны быть в фильтре. Это подтверждается, если взять данные за 20/03, 23/03 и отфильтровать: Видно, что только один кластер Max Ask 1,892,966 за эти числа попадает под фильтр 900,000+. Перепроверил свою версию в ATAS. В нем как раз только 1 кластер за 20-23/03: UPDATED Немного прояснилась логика работы фильтра Cluster Search. На фильтр влияет значение "Price Scale" графика. Если Price Scale отличается от 1, то Max Asks по соседним уровням складываются и в результате на графике появляются новые кластера. Этим объясняется наличие кластеров на графике, которых нет в таблице. Т.о. проблемы с фильтром нет, но проблема с масштабом актуальна. Проблема с масштабом проявляется при любом Price Scale.