Некорректный масштаб ClusterSearch

Тема в разделе "Сообщения об ошибках", создана пользователем ivansoft, 29 апр 2020.

  1. ivansoft

    ivansoft Новичок

    Регистрация:
    24 апр 2020
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Обнаружил:
    1) Два индикатора ClusterSearch с одинаковыми параметрами и разным набором входным данных (Bid / Ask) не совпадают по масштабу. В данном примере кластера 60135 и 150277 - разница в 2,5 раза, а визуально разница в ~1.5 раза. Для сравнения привел как это выглядит в ATAS.
    Screenshot 2020-04-29 16.12.03.png Screenshot 2020-04-29 16.12.45.png Screenshot 2020-04-29 16.22.43.png Screenshot 2020-04-29 16.18.23.png
    2) В рамках одного индикатора ClusterSearch размер кластеров не соответствует значениям. Пример, кластер 918,844 на порядок меньше по размеру клатера 1,893,155, хотя численная разница всего в ~2 раза. PriceScale = 10 в данном примере.
    Screenshot 2020-05-01 20.15.41.png Screenshot 2020-05-01 20.15.50.png Screenshot 2020-05-01 20.29.01.png
     
    #1 ivansoft, 29 апр 2020
    Последнее редактирование: 2 май 2020
  2. Support

    Support Администратор
    Команда форума

    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    1 329
    Симпатии:
    292
    не видно картинок
     
  3. ivansoft

    ivansoft Новичок

    Регистрация:
    24 апр 2020
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    перезалил. убрал ссылки на внешний ресурс.
     
    #3 ivansoft, 29 апр 2020
    Последнее редактирование: 30 апр 2020
  4. ivansoft

    ivansoft Новичок

    Регистрация:
    24 апр 2020
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Еще обнаружил проблему. Пример с GAZP. Кластера заданы для Bid/Ask со значением 900,000+ (без верхней границы). Очень много мелких кластеров, но значения для них указаны как для крупных.
    Screenshot 2020-04-30 12.58.15.png Screenshot 2020-04-30 13.13.28.png
    (see UPDATED) Похоже, тут дело не только в масштабе, этих мелких кластеров вообще не должны быть в фильтре. Это подтверждается, если взять данные за 20/03, 23/03 и отфильтровать:
    Screenshot 2020-04-30 13.31.18.png
    Видно, что только один кластер Max Ask 1,892,966 за эти числа попадает под фильтр 900,000+.

    Перепроверил свою версию в ATAS. В нем как раз только 1 кластер за 20-23/03:
    Screenshot 2020-04-30 12.58.22.png

    UPDATED
    Немного прояснилась логика работы фильтра Cluster Search. На фильтр влияет значение "Price Scale" графика. Если Price Scale отличается от 1, то Max Asks по соседним уровням складываются и в результате на графике появляются новые кластера. Этим объясняется наличие кластеров на графике, которых нет в таблице.
    Т.о. проблемы с фильтром нет, но проблема с масштабом актуальна. Проблема с масштабом проявляется при любом Price Scale.
     
    #4 ivansoft, 30 апр 2020
    Последнее редактирование: 2 май 2020
  5. Support

    Support Администратор
    Команда форума

    Регистрация:
    5 сен 2015
    Сообщения:
    1 329
    Симпатии:
    292
    Масштаб проверю