Индикатор

Тема в разделе "Приём предложений", создана пользователем mustachan, 25 ноя 2018.

  1. mustachan

    mustachan Новичок

    Регистрация:
    30 май 2016
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Прошу добавить индикатор, очень полезный!

    Пример:

    //YANG-ZHANG extention of the GARMAN-KLASS volatility
    p=22
    corr=sqrt(p/(p-1))

    gkyzoc=log(open/close[1])*log(open/close[1])
    gkyzhl=0.5*log(high/low)*log(high/low)
    gkyzco=(2*log(2)-1)*log(close/open)*log(close/open)

    gkyz=sqrt(summation[p](gkyzoc+gkyzhl-gkyzco))*sqrt(256/p)

    gkyzvolatility=gkyz*corr

    return gkyzvolatility as "Garman-Klass Yang-Zhang"