Индикатор волатильности и ликвидности

Тема в разделе "Приём предложений", создана пользователем HardWay, 10 июн 2019.

  1. HardWay

    HardWay Участник

    Регистрация:
    2 май 2019
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    1
    Хотелось бы увидеть индикатор, показывающий текущую волатильность и "ликвидность" в инструменте. Это важно для интрадейшиков или скальперов. Настрой участников и их количество может меняться от сессии к сессии и внутри сессии. Это влияет на характер движений, их величину и на нюансы точек входа. Делаю всё это на глаз, и обычно удаётся всё верно оценить, но мозг инертен и порой не успевает вовремя перестроиться. Кроме того, числовые параметры облегчат работу и высвободят ресурс для общей оценки ситуации и принятия решений.

    Как это может выглядеть в моём понимании. Для указанного таймфрейма выбирается N крайних свечей (или баров). Высчитывается их суммарный ход (от хай до лоу каждой) и проторгованный объём за этот период. Индикатор выдаёт значение среднего размера свечи и цифру объёма, который приходится в среднем на один тик смещения.

    N - параметр, настраиваемый пользователем. Ещё необходимо указывать точку отсчёта, чтобы исключить ситуации, когда при параметре N на открытии основной сессии (если это NQ или ES) захватываются свечи с премаркета (чтобы они своим объёмом и размером не портили данные).

    Прмер (на скрине). Инструмент NQ, тф - минутка. N=30.
    В идеале на эти параметры завязать, в виде коэффициентов, защитные стратегии по выставлению автоордеров, но это уже не так критично.

    Для тех, кто торгует 1-2 инструмента, такие данные нужны, чтобы быстро улавливать разницу в поведении цены, на глаз это далеко не всегда получается сделать и не так точно.

    [​IMG]